Les mesures de risques et les distributions à queues lourdes

Abstract

Ce travail présente une étude des mesures du risque dans le cas des distributions à queues lourdes des valeurs extrêmes. Il propose une amélioration à un estimateur classique de l’une des mesures de risque appelée Espérance Conditionnelle de queue (CTE) en réduisant le biais. Dans cette thèse, une étude du comportement asymptotique, en particulier de la convergence normale de ce nouvel estimateur, a été menée, en plus d’une comparaison avec l’estimateur classique, ce qui prouve une nette amélioration de la qualité de l’estimation.