Prévision par les modèles ARMA et GARCH Application au taux de change

Abstract

Résumé Nous présentons dans ce mémoire une esquisse sur la théorie des séries chronologiques. Nos objectifs sont : premièrement, l'étude des conditions sur la stationnarité, l’identification du processus adéquat, l’estimation du modèle/processus optimal retenu, l’inférence statistique (diagnostic/validation du modèle estimé) et la prévision par les modèles parmi lesquels la spécification autorégressive à savoir : AR, MA, ARIMA, Deuxièmement, résoudre le problème d'adéquation de séries financières par les modèles hétéroscédastiques des types ARCH et GARCH.