Prévision par les modèles ARMA et GARCH Application au taux de change

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Belhadj, Abdellah	-
dc.date.accessioned	2021-10-28T08:37:45Z	-
dc.date.available	2021-10-28T08:37:45Z	-
dc.date.issued	2021	-
dc.identifier.uri	http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12537	-
dc.description	ill., Bibliogr.	fr_FR
dc.description.abstract	Résumé Nous présentons dans ce mémoire une esquisse sur la théorie des séries chronologiques. Nos objectifs sont : premièrement, l'étude des conditions sur la stationnarité, l’identification du processus adéquat, l’estimation du modèle/processus optimal retenu, l’inférence statistique (diagnostic/validation du modèle estimé) et la prévision par les modèles parmi lesquels la spécification autorégressive à savoir : AR, MA, ARIMA, Deuxièmement, résoudre le problème d'adéquation de séries financières par les modèles hétéroscédastiques des types ARCH et GARCH.	fr_FR
dc.language.iso	fr	fr_FR
dc.publisher	Université Blida 1	fr_FR
dc.subject	modèle ARMA	fr_FR
dc.subject	modèle GARCH	fr_FR
dc.subject	taux de change	fr_FR
dc.subject	Application	fr_FR
dc.subject	Prévision	fr_FR
dc.subject	séries chronologique (théorie)	fr_FR
dc.title	Prévision par les modèles ARMA et GARCH Application au taux de change	fr_FR
dc.type	Thesis	fr_FR
Appears in Collections:	Mémoires de Master

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