Régression des données de comptage et applications sur l’analyse des risques

Abstract

Résumé : La modélisation de données de comptage est une problématique très répandue dans divers domaines comme la banque,l’économétrie. Aussi les méthodes de modélisation adaptées à ce type de données ont été largement explorées dans la littérature. La régression de Poisson est le recours standard dans ce genre de situation, cependant de nombreuses applications à des cas réels ont mis en évidence la nécessité de trouver des solutions alternatives permettant de gérer les problèmes sur-dispersion et les excès de zéros induits par les mécanismes du phénomène étudié. D’où l’idée d’utiliser un modèle de comptage alternatif basé sur une distribution binomiale négative.