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https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/3336
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Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
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dc.contributor.author | Kerirem, Hayat | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-24T07:51:33Z | - |
dc.date.available | 2019-11-24T07:51:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-25 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/3336 | - |
dc.description | ill.,Bibliogr. | fr_FR |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est d’étudier les techniques d’analyse et de modélisation des séries chronologiques. On s’intéresse essentiellement aux modèles ARIMA; en utilisant les techniques de Box et Jenkins. Cette méthode vise à formuler un modèle permettant de représenter une chronique avec comme finalité de prévoir des valeurs futures. On termine ce travail par le principe de simulation sur les séries chronologiques avec R; en attachant quelques exemples. A la fin on traite une application sur des données réelles. Mots clés : Série chronologique ; Box-Jenkins ; Modèles ARIMA; Simulation et Prévision. The objective of this work is to study the technics of analysis and modeling of time series. We are mainly interested in ARIMA models; using Box and Jenkins technics. This method is intended to formulate a model for representing a chronicle with the purpose of predicting future values. This work is completed by the simulation principle on the time series with R; we attach a few examples. At the end we have to treat an application on real data. Key words : Time series ; Box - Jenkins ; ARIMA models; Simulation and Forecast. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Série chronologique | fr_FR |
dc.subject | Box-Jenkins | fr_FR |
dc.subject | Modèles ARIMA | fr_FR |
dc.subject | Simulation et Prévision | fr_FR |
dc.subject | Time series | fr_FR |
dc.subject | Box - Jenkins | fr_FR |
dc.subject | ARIMA models | fr_FR |
dc.subject | Simulation and Forecast | fr_FR |
dc.title | Modélisation temporelle et prévision par des séries chronologiques. Simulation et application sur des modèles SARIMA et des données réelles portent le prix du baril de Pétrole. | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
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