Modélisation temporelle et prévision par des séries chronologiques. Simulation et application sur des modèles SARIMA et des données réelles portent le prix du baril de Pétrole.

Abstract

L’objectif de ce travail est d’étudier les techniques d’analyse et de modélisation des séries chronologiques. On s’intéresse essentiellement aux modèles ARIMA; en utilisant les techniques de Box et Jenkins. Cette méthode vise à formuler un modèle permettant de représenter une chronique avec comme finalité de prévoir des valeurs futures. On termine ce travail par le principe de simulation sur les séries chronologiques avec R; en attachant quelques exemples. A la fin on traite une application sur des données réelles. Mots clés : Série chronologique ; Box-Jenkins ; Modèles ARIMA; Simulation et Prévision. The objective of this work is to study the technics of analysis and modeling of time series. We are mainly interested in ARIMA models; using Box and Jenkins technics. This method is intended to formulate a model for representing a chronicle with the purpose of predicting future values. This work is completed by the simulation principle on the time series with R; we attach a few examples. At the end we have to treat an application on real data. Key words : Time series ; Box - Jenkins ; ARIMA models; Simulation and Forecast.