Modèles de régression flexibles de Tweedie pour des données continues

Abstract

Les Modèles de Régression Tweedie (TRM) fournissent une famille de distribution flexible qui peuvent traiter des données continues non négatives avec une masse de probabilité des données à zéro. L'estimation et inférence des TRM basée sur la méthode du maximum de vraisemblances ont défis par la présence d'une somme infinie dans la fonction de probabilité et les restrictions non liées du travail sur l'espace des paramètres de puissance. Dans ce travail nous présentons le modèle linéaire généralisé englobant et les variables aléatoires de la famille de Tweedie qui sont des modèles de dispersion exponentielle. Nous appliquons ce modèle sur l’assurance d’automobiles pour modéliser les pertes d’une compagnie d’assurance et calcul de la prime d’assurance.