Évaluation de la probabilité de ruine a l'horizon infini application aux donnes assurantielles.

Abstract

Les compagnies d'assurance sont toujours à la recherche de nouvelles règles pour aller et évaluer le risque de faillite et la possibilité de son apparition. La théorie des risques est venue de nombreuses règles et méthodes pour évaluer la possibilité de ce danger. L'objectif de notre travail est d'évaluer la probabilité de ruine à temps infini pour la compagnie d'assurance (CNAS) de Kolea Nous nous appuyons sur l'approche stochastique et les résultats de la théorie de risque avec un ajustement de données collecté, De plus nous réalisons une approche deb simulation pour estimer la probabilité de ruine à temps infinie. Mots clés : Assurance, test d'ajustement, model de risque, probabilité de ruine, simulation,