Copules Bivariées extrêmes-Application aux données météorologiques.

Abstract

Les copules des valeurs extrêmes bivariées représentent un outil innovant pour modéliser la structure de dépendance de plusieurs variables aléatoires. Introduit par Sklar 1959 pour résoudre un problème de probabilité énoncé par Maurice Fréchet, les copules deviennent essentielles à l'appréhension de nombreux domaines d'application tels que la météorologie, l'hydrologie, les sciences actuarielles et la finance. Leur grand intérêt est qu'elles fournissent des expressions relativement simples des structures des dépendances liant les marginales d'une loi multidimensionnelle. Plus précisément, pour le cas bidimensionnel. Dans ce mémoire nous avons commencé par les définitions et les propriétés liées aux copules ainsi que les modèles paramétriques des copules. Ensuite nous présentons les différentes méthodes d'estimation : paramétriques et non-paramétriques et nous terminons par une application des copules en météorologie.