Méthode de MONTE CARLO, théorie et application sur les risques de crédit d'un portefeuille.

Abstract

L'objectif de ce mémoire est de présenter la méthode de Monte Carlo. Afin d'atteindre cet objectif nous avons abordé dans un premier temps les lois de probabilités usuelles et applicables dans notre travail et une présentation générale sur le logiciel statistique R ,ensuite nous avons présenté quelques méthodes de simulation avec des simples exemples d'applications, après nous avons défini la méthode de monté Carlo avec une application sur simples exemples. A cet effet à la fin nous avons traité le problème de la valeur-à-risque (VaR) et le déficit attendu (ES) par les estimateurs CMC, IS et CE en se basant par la méthode MONTE CARLO.