Evaluation des options Européennes par le modèle de Black-Scholes.

Abstract

Ce mémoire traite de l'évaluation d'options sur actions européennes, sur base du célèbre modèle de Black-Scholes-Merton. La première partie du travail consiste en la résolution de l'équation de BlackScholes-Merton à deux dimensions, au moyen d'un schéma de résolution en différences finies implémenté en Matlab. Un certain nombre de méthodes de résolution sont ainsi comparées, avec au préalable une étude de convergence complète. Sur la base de ces résultats préliminaires, le schéma de résolution est ensuite étendu au niveau tridimensionnel, c'est-à-dire à des options comportant deux sous-jacents.