Estimation semi paramétrique des moments de queue conditionnelle des distributions.

Abstract

L'objet de ce travail est de proposer de faire l'estimation de Moment conditionnel des queues (CTM), nous présentons dans un premier temps les différentes mesures de risque qui existe, et le CTM peut être utilisé dans le but de définir n'importe quelle mesure de risque basée sur les moments conditionnels. Ensuite nous avons fait l'estimation paramétrique et on trouve que, les résultats empiriques n'approchent pas suffisamment le résultat théorique pour des distributions à queues lourdes. On propose de faire l'estimation semi paramétrique par l'approche quantile de Weisman qui donne des résultats plus proches que la valeur théorique. On finit ce mémoire par des exemples de simulation avec R.