1. Université Saad Dahlab blida 1
  2. Faculté Des Sciences
  3. Département de Mathématique
  4. Mémoires de Master
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dc.contributor.authorHammadache, Kawther-
dc.contributor.authorMessaoudene, Fatiha-
dc.date.accessioned2021-11-25T12:42:59Z-
dc.date.available2021-11-25T12:42:59Z-
dc.date.issued2021-10-02-
dc.identifier.urihttp://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13173-
dc.descriptionill., Bibliogr.fr_FR
dc.description.abstractLe risque de faillite des sociétés d’assurances est un problème primordial. par conséquent, il est impératif de la prendre en compte et anticiper la faillite en calculant la probabilité de ruine. Dans notre mémoire, nous avons étudié la probabilité de ruine en temps infini. cas du mélange de distributions Exponentielles des remboursements.fr_FR
dc.language.isofrfr_FR
dc.publisherUniversité Blida 1fr_FR
dc.subjectModéle de risque classiquefr_FR
dc.subjectPerte globale maximalefr_FR
dc.subjectIntégration du produitfr_FR
dc.titleR´esolution num´erique de l’´equation int´egral de la probabilit´e de ruine en temps infinifr_FR
dc.title.alternativecas du m´elange de distribution Exponentielles des remboursementsfr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Mémoires de Master

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