Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28923
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorFrihi, Redouane-
dc.date.accessioned2024-04-17T14:13:14Z-
dc.date.available2024-04-17T14:13:14Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttps://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28923-
dc.description120 p. : ill. ; 30 cm.fr_FR
dc.description.abstractDans cette thèse, nous établissons la normalité de la distribution asymptotique de l’estimateur du processus de risque avec des distributions de queues lourdes pour le processus d’arrivée stationnaire. Notre approche est basée sur le résultat de Balkema and De Haan (1974), Klüppelberg and Stadtmüller (1998), Asmussen et al. (1999) et Johansson (2003). À cette fin, nous avons introduit la méthode au dessus d’un seuil POT (Peak Over threshold) avec de grandes réserves initiales et de variance infinie en temps infini. La performance de notre nouvel estimateur est illustrée par quelques résultats de simulation pour certains modèles de pertes et nous fournissons un exemple d’application étendu aux données danoises sur les grandes pertes de l’assurance incendie. Dans le cas non stationnaire, nous proposons un nouvel estimateur de la probabilité de ruine pour montants de sinistres de loi à queue lourde.fr_FR
dc.language.isofrfr_FR
dc.publisherUniv.Blida 1fr_FR
dc.subjectEstimationfr_FR
dc.subjectProbabilitéfr_FR
dc.titleEstimation de la probabilité de ruine en temps infini pour des processus non stationnairesfr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Thèse de Doctorat

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
thèse de frihi redouane.pdfthèse de doctorat873,41 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.