Évaluation de la probabilité de ruine a l'horizon infini application aux donnes assurantielles.

Djelfi., Nesrine.; Khida., Amina.

dc.contributor.author	Djelfi., Nesrine.
dc.contributor.author	Khida., Amina.
dc.date.accessioned	2020-12-23T09:08:37Z
dc.date.available	2020-12-23T09:08:37Z
dc.date.issued	2017
dc.identifier.uri	http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8126
dc.description	ill.,Bibliogr.	fr_FR
dc.description.abstract	Les compagnies d'assurance sont toujours à la recherche de nouvelles règles pour aller et évaluer le risque de faillite et la possibilité de son apparition. La théorie des risques est venue de nombreuses règles et méthodes pour évaluer la possibilité de ce danger. L'objectif de notre travail est d'évaluer la probabilité de ruine à temps infini pour la compagnie d'assurance (CNAS) de Kolea Nous nous appuyons sur l'approche stochastique et les résultats de la théorie de risque avec un ajustement de données collecté, De plus nous réalisons une approche deb simulation pour estimer la probabilité de ruine à temps infinie. Mots clés : Assurance, test d'ajustement, model de risque, probabilité de ruine, simulation,	fr_FR
dc.language.iso	fr	fr_FR
dc.publisher	Université Blida 1	fr_FR
dc.subject	Assurance.	fr_FR
dc.subject	test d'ajustement.	fr_FR
dc.subject	model de risque.	fr_FR
dc.subject	probabilité de ruine.	fr_FR
dc.subject	simulation.	fr_FR
dc.title	Évaluation de la probabilité de ruine a l'horizon infini application aux donnes assurantielles.	fr_FR
dc.type	Thesis	fr_FR