Optimisation d'allocations d'actifs financiers par une approche Multi objectif.

Saib., Belkacem.; Kadir., Rafik.

dc.contributor.author	Saib., Belkacem.
dc.contributor.author	Kadir., Rafik.
dc.date.accessioned	2021-01-10T12:05:46Z
dc.date.available	2021-01-10T12:05:46Z
dc.date.issued	2016
dc.identifier.uri	http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8706
dc.description	ill.,Bibliogr.	fr_FR
dc.description.abstract	L'optimisation d'allocation d'actifs financiers est un problème connu de la littérature financière par le modèle de Markowitz. L'optimalité d'une allocation testé est alors évalué selon le critère rendement-risque On cherche l'optimum d'une fonction objectif à plusieurs dimensions, une amélioration du rendement entraînera une augmentation de la volatilité (risque) associée a l'allocation. Le but de l'algorithme utilisé est alors de présenter au décideur un ensemble de solution dit de compromis ou de Pareto. Toute solution n'étant pas sur cette surface est sous optimale au sens de critère prédéfinis.	fr_FR
dc.language.iso	fr	fr_FR
dc.publisher	Université Blida 1	fr_FR
dc.subject	approche Multi objectif.	fr_FR
dc.subject	L'optimisation.	fr_FR
dc.subject	L'optimalité.	fr_FR
dc.subject	allocation testé.	fr_FR
dc.subject	critère rendement-risque.	fr_FR
dc.subject	allocations d'actifs financiers.	fr_FR
dc.subject	l'algorithme.	fr_FR
dc.title	Optimisation d'allocations d'actifs financiers par une approche Multi objectif.	fr_FR
dc.type	Thesis	fr_FR