Probabilité de Ruine du Processus de Risque avec des Arrivées  Non Stationnaires et des Remboursements Sous-Exponentielles

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Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	Nebbar, Belkis	-
dc.contributor.author	Cherif, Hafsa	-
dc.date.accessioned	2020-10-18T11:40:34Z	-
dc.date.available	2020-10-18T11:40:34Z	-
dc.date.issued	2020-09-23	-
dc.identifier.uri	http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6397	-
dc.description	ill.; Bibliogr.	fr_FR
dc.description.abstract	Le risque de faillite des sociétés d’assurances est un problème primordial. Par conséquent, il est impératif de le prendre en compte et anticiper la faillite en calculant la probabilité de ruine. Dans notre mémoire, nous avons étudié la probabilité de ruine à court terme et à long terme et cela dans le cas où les sinistres arrivent pour se rembourser suivant un processus stationnaire et non stationnaire dont la loi des remboursements est sous-exponentielle.	fr_FR
dc.language.iso	fr	fr_FR
dc.publisher	Université Blida 1	fr_FR
dc.subject	valeurs extrêmes	fr_FR
dc.subject	probabilité de ruine	fr_FR
dc.subject	queue sous expontielle	fr_FR
dc.subject	processus de hawkes	fr_FR
dc.title	Probabilité de Ruine du Processus de Risque avec des Arrivées Non Stationnaires et des Remboursements Sous-Exponentielles	fr_FR
dc.type	Thesis	fr_FR
Collection(s) :	Mémoires de Master

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