Etude de l'algorithme de metropolis-Hastings pour la simulation des plans d’expériences numériques

Abstract

La méthode des plans d'expériences est un ensemble de méthode et de mode de raisonnement destiné à tout expérimentateur désirant faire de la planification expérimentale, dans ce travail, nous nous sommes intéressés à la l’algorithme de Métropolis –Hastings et la méthode de Monté Carlo par Chaine de Markov (MCMC) utilisés dans la construction des plans d’expériences à partir de simulateurs déterministes et en phase exploratoire i.e. lorsque la dépendance entre les entrées et les sorties est à priori inconnue.

Les mots clés : MCMC, l’algorithme de Métropolis–Hastings, plans d’expériences, plant d’expériences numériques.