Prévision par les modèles ARMA et GARCH Application au taux de change

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Titre:	Prévision par les modèles ARMA et GARCH Application au taux de change
Auteur(s):	Belhadj, Abdellah
Mots-clés:	modèle ARMA modèle GARCH taux de change Application Prévision séries chronologique (théorie)
Date de publication:	2021
Editeur:	Université Blida 1
Résumé:	Résumé Nous présentons dans ce mémoire une esquisse sur la théorie des séries chronologiques. Nos objectifs sont : premièrement, l'étude des conditions sur la stationnarité, l’identification du processus adéquat, l’estimation du modèle/processus optimal retenu, l’inférence statistique (diagnostic/validation du modèle estimé) et la prévision par les modèles parmi lesquels la spécification autorégressive à savoir : AR, MA, ARIMA, Deuxièmement, résoudre le problème d'adéquation de séries financières par les modèles hétéroscédastiques des types ARCH et GARCH.
Description:	ill., Bibliogr.
URI/URL:	http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12537
Collection(s) :	Mémoires de Master

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