Probabilité de Ruine du Processus de Risque avec des Arrivées  Non Stationnaires et des Remboursements Sous-Exponentielles

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Titre:	Probabilité de Ruine du Processus de Risque avec des Arrivées Non Stationnaires et des Remboursements Sous-Exponentielles
Auteur(s):	Nebbar, Belkis Cherif, Hafsa
Mots-clés:	valeurs extrêmes probabilité de ruine queue sous expontielle processus de hawkes
Date de publication:	23-sep-2020
Editeur:	Université Blida 1
Résumé:	Le risque de faillite des sociétés d’assurances est un problème primordial. Par conséquent, il est impératif de le prendre en compte et anticiper la faillite en calculant la probabilité de ruine. Dans notre mémoire, nous avons étudié la probabilité de ruine à court terme et à long terme et cela dans le cas où les sinistres arrivent pour se rembourser suivant un processus stationnaire et non stationnaire dont la loi des remboursements est sous-exponentielle.
Description:	ill.; Bibliogr.
URI/URL:	http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6397
Collection(s) :	Mémoires de Master

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